E-mini s & p 500 futuros e opções de horário de negociação

E-mini S & amp; P 500 Especificações do contrato de futuros.

Calendário de propagação: 0.05 pontos de índice = $ 2.50.

BTIC: 0.05 pontos de índice = $ 2.50.

Sobre o E-mini S & amp; P 500.

Um contrato de futuros negociado eletronicamente um quinto do tamanho dos futuros e opções padrão S & amp; P futuros, E-mini S & amp; P 500 são baseados no padrão subjacente Standard & amp; Poor's 500 índice de ações. Composto por 500 ações individuais que representam as capitalizações de mercado das grandes empresas, o índice S & P 500 é um indicador líder de ações americanas de grande capitalização.

Bem-vindo ao E-mini S & amp; P 500 Futures.

Se você é um novo comerciante que procura começar em futuros, ou um comerciante experiente que procura expandir sua exposição ao mercado de ações dos EUA, os futuros E-mini S & amp; P 500 oferecem a oportunidade que você precisa.

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O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Horário de negociação: Futuros e opções.

As horas de negociação estão na hora central dos EUA, salvo indicação em contrário.

Para os produtos comercializados exclusivamente através do CME ClearPort Clearing, as horas são as seguintes:

Domingo-Sexta-feira às 18:00 da tarde. - 17:00. Tempo de Nova York / ET (5:00 da manhã - 4:00 da manhã, hora de Chicago / CT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 da. m. (4:00 p. m. CT)

Para produtos meteorológicos negociados unicamente através do CME ClearPort Clearing, as horas são as seguintes:

Domingo-Sexta-feira 7:00 p. m. 6:45 p. m. Tempo de Nova York / ET (6:00 da manhã às 5:45 p. m. Chicago Time / CT) com uma pausa de 15 minutos todos os dias a partir das 6h45 da madrugada. - 19:00. (5:45 p. m. - 6:00 p. m. CT)

* Indica as horas de negociação na plataforma de leilão direto do CME.

* Nos produtos de Câmbio elegíveis para Negociação na Liquidação ("TAS") ou Negociação no Marcador ("TAM"), as ordens TAS e TAM não podem ser inscritas no CME Globex a partir do final de uma sessão de negociação TAS até o recebimento da garantia mensagem de status indicando que o grupo transitou para o estado pré-aberto.

* Durante todo o ano, as horas de negociação do contrato serão ajustadas para mudanças nos EUA e no horário de verão do Brasil. Veja as especificações do contrato.

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Quais são os Emini Futures? Por que Trade Emini Futures?

Atualizado: domingo 5 de fevereiro de 2017.

Os futuros Emini são provavelmente o veículo comercial mais importante do mundo.

O objetivo deste artigo é ser o guia introdutório final dos futuros Emini. Há respostas para as perguntas, gráficos e dados mais frequentes para mostrar a importância dos futuros Emini e recursos para download para comerciantes Emini. Use os links abaixo para ir para uma seção específica:

Quais são os Emini Futures?

O Emini (ou E-mini ou ES) é um contrato de futuros que acompanha o índice de mercado de ações S & # 038; P 500. É negociado na Chicago Mercantile Exchange (CME) através da plataforma de negociação eletrônica Globex. O comércio é 23 e frac12; horas por dia, 5 dias por semana, usando o símbolo ES de ticker. Cada movimento de 1 ponto no índice S & # 038; P 500 vale US $ 50 por contrato Emini eo movimento mínimo do contrato de futuros Emini (ou tamanho de marca) é de 0,25 pontos de índice.

Os contratos Emini estão disponíveis em uma ampla gama de índices do mercado de ações dos EUA, commodities e moedas estrangeiras. No entanto, quando os comerciantes se referem ao & # 8220; Emini & # 8221; ou & # 8220; Eminis & # 8221; eles geralmente se referem ao mais importante & # 8211; o contrato de futuros que rastreia o índice de mercado de ações S & # 038; P 500.

Por que Trade Emini Futures?

Os futuros Emini são o veículo comercial de dia perfeito. Eles têm uma série de vantagens tanto para comerciantes de dia quanto para comerciantes de longo prazo:

Igualmente fácil de passar Long ou Short: Você compra ou vende o contrato Emini atual e não há nenhuma regra de up-tick. Se você negociou o SPY ETF, você teria que comprar ou vender ETFs diferentes (Long: SPY ou SSO alavancado, Short: SH ou SDS alavancados). 24 horas de negociação: o que torna o Emini atraente para comerciantes ao redor do mundo. Movimentos durante a noite em mercados de ações relacionados, como o DAX ou FTSE, podem ser jogados com o único veículo comercial. Plataforma de negociação eletrônica: suas ordens são inseridas instantaneamente e, quando executadas, você é notificado instantaneamente. Alterar e cancelar pedidos é trivial e # 8211; nenhum telefonema para o seu corretor exigiu & # 8211; e você sabe exatamente onde você fica a cada segundo que você está no comércio. Campo de jogo nivelado: a plataforma de negociação eletrônica Globex significa que os comerciantes grandes e pequenos têm acesso igual ao mercado e os negócios são executados na ordem em que são recebidos. Ao contrário dos futuros negociados em pit, nenhum jogo pode ser jogado. Diferenças de lance / pergunta apertadas: tanto volume é negociado através do Emini, a diferença entre a oferta e o preço do pedido é apenas 1 tick ou 0.25 pontos de índice e # 8211; o mínimo. Grande profundidade de mercado: Mais uma vez, o mercado de Emini é tão líquido, há muito volume de qualquer lado do último preço negociado para grandes pedidos a serem preenchidos com deslizamento mínimo (ou diferença do último preço negociado). Volátil, mas não incontrolável: o Emini está ativo todos os dias, o que proporciona ao comerciante do dia uma grande oportunidade de comércio. Lembre-se, um "sono" e # 8221; O mercado é impossível para o comércio do dia. Mas a volatilidade Emini também é gerenciável e # 8211; exceto talvez em torno de anúncios FOMC & # 8211; e não é conduzido por eventos de notícias individuais da empresa. Baixa taxa de corretagem: as comissões de corretores para negociação Eminis continuam a cair. Os corretores interativos anunciam uma taxa de US $ 0,85 por contrato por lado (a partir de março de 2018). Isso exclui as taxas de câmbio e de compensação e, quando fatores, sua ida e volta # 8221; ou & # 8220; in-and-out & # 8221; A comissão de corretagem é mais próxima de US $ 4,00 por negociação. A tarifa anunciada da TradeStation é US $ 1,15 por contrato por lado, mas isso inclui o uso de sua excelente plataforma de gráficos. Requisito de baixa margem: para abrir uma posição de negociação no dia com intermediários interativos, você só precisa de margem de US $ 2.875 por contrato Emini (em março de 2018). Este requisito de margem dobra para US $ 5.750 por contrato se você ocupa a posição durante a noite. A TradeStation oferece um requisito de margem ainda menor para os comerciantes do dia Emini de US $ 1.265 por contrato. Lembre-se, estes são mínimos absolutos & # 8211; Você deve negociar com muito mais capital por trás de suas posições. Requisito mínimo de tamanho da conta mínima: para abrir uma conta de negociação de futuros com Interactive Brokers, você precisa depositar um mínimo de US $ 10.000. O mesmo depósito mínimo de abertura de conta para a TradeStation é de US $ 5.000. Mas se você é um comerciante de ações ativo, você será classificado como Tradutor do Dia do Padrão e precisará manter um saldo mínimo da conta de US $ 25.000. Taxa de imposto mais baixa que a negociação de divisas ou ações: a receita de negociação de futuros de Emini é tributada em um & # 8220; blended & # 8221; taxa de aprox. 22% (60% de ganhos de capital tributados em 15% + 40% de imposto de renda com 33%). Os ganhos de negociação de ações ou cash forex são tributados em 33%. Esses comentários se aplicam aos residentes de impostos dos EUA e veja abaixo para obter mais detalhes. Nenhuma contabilidade comercial por comércio: Outra vantagem do tratamento fiscal dos futuros Emini é que os requisitos de relatórios fiscais são mínimos. Em particular, não é necessária uma contabilidade comercial por comércio, é necessário apenas o lucro líquido do ano inteiro.

Ao longo dos anos, troquei quase todas as possíveis garantias: ações, opções, commodities, futuros, divisas, fundos mútuos, IPOs, ETFs, etc. Mas alguns anos atrás, finalmente encontrei o que considero ser o veículo comercial ideal # 8211 ; os futuros de E000 S 500. Eu negoço isso exclusivamente agora e não procurei desde então.

Emini Futures vs Forex, estoques e opções?

A seção acima lista uma série de vantagens dos futuros Emini. Mas e em comparação com a negociação de divisas, ações, opções, commodities ou títulos? O vídeo acima foi gravado alguns anos atrás, mas ainda é válido. Aqui estão os principais pontos:

Forex: Forex trading é muito popular, mas tem uma grande desvantagem. Os dados de volume para o forex estão incompletos e # 8211; não há troca central de forex e os bancos, que dominam o comércio forex, não compartilham dados de volume em tempo real. Isso torna muito difícil rastrear o tamanho médio do comércio e ver onde os profissionais estão ativos. Ações: negociação de ações tem duas grandes desvantagens. Embora existam literalmente milhares de ações individuais que você poderia negociar, de 50% a 80% do tempo, eles simplesmente seguem o mercado em geral. Além disso, você está à mercê do & # 8220; risco de evento & # 8221; & # 8211; anúncios de notícias que de repente causam que os preços suba ou mergulhe. Opções: Opções de negociação é muito complicado e # 8211; você tem que obter a direção do movimento para a direita, a magnitude do movimento para a direita e a hora do movimento para a direita. Além disso, há uma série de diferentes estratégias e # 8211; propagação de touro, espetos de touro, borboletas, borboletas de ferro, estradas, estrangulamentos, coleiras, calendário, etc., etc. Minha cabeça dói apenas escrever isso. Commodities: mercados de commodities são dominados pelos Profissionais & # 8211; Se você optar por trocar algo como Orange Juice, você melhor conhece suas coisas (por exemplo, houve uma geada na Flórida durante a noite). Além disso, eles têm muita volatilidade ou não o suficiente. Se você já esteve preso em um limite de bloqueio ou bloquear o limite para baixo, você saberá o que quero dizer com muita volatilidade. Obrigações: Por último, o grandaddy de todos. Grande dinheiro e dinheiro antigo negociam os títulos & # 8211; muitos amadores tentam a sorte deles. E, francamente, eles estão um pouco com sono demais, pelo menos no dia de negociação.

Qual é o tamanho do mercado Emini Futures?

O Emini tornou-se extremamente popular (Emini volume de negociação mensal, 1997-2018)

Os futuros da Emini foram originalmente lançados em setembro de 1997 para atrair investidores não profissionais para os futuros do índice de negociação. Anteriormente, o único jogo na cidade tinha sido o & # 8220; grande & # 8221; Contrato SP & # 8211; mas tornou-se muito caro para o & # 8220; little guy & # 8221; para negociar. Assim, o CME criou o contrato Emini, que era 1/5 do tamanho do & # 8220; grande & # 8221; S & # 038; contrato de futuros P 500 e exigiu 1/5 da margem para negociar.

Mais de 10 anos, o Emini tornou-se um enorme sucesso. Não só com profissionais não profissionais, mas também com comerciantes profissionais. Agora, todos os comerciantes do Emini: fundos de investimento, fundos de pensão, hedge funds, companhias de seguros, empresas de alta freqüência (HFT), sindicatos comerciais e comerciantes individuais / não profissionais.

O gráfico acima mostra o crescimento dos volumes de negociação mensais da Emini. Os grandes pontos de volume de mais de 80 milhões de contratos negociados ocorreram durante as grandes vendas do mercado. O volume médio diário de negociação é regularmente superior a 2 milhões de contratos. Entre 2018 e 2018, os volumes de negociação recuaram, mas essa queda na atividade de negociação foi observada em todos os mercados negociados.

Então, isso coloca o Emini nos 3 melhores mercados mais vendidos no mundo. Aqui estão minhas estimativas do capital diário negociado para cada um desses mercados:

SPY (S & # 038; P 500 Índice ETF) = 106 milhões de negócios diários x $ 200 preço = US $ 21 bilhões no capital Euro / Dólar (Spot Forex) = mercado forex total de US $ 78 bilhões x 24% Participação em euros = US $ 19 bilhões no capital Emini ( ES somente) = 1,6 milhões de negociações diárias x 2 partes x margem $ 5 k por contrato = US $ 16 bilhões em capital.

Nota: O SPY ETF é maior, mas é mais uma posição que leva o mercado do que um veículo comercial no dia.

Emini Futures (ES) superou o & # 8220; Large & # 8221; contrato (SP) em 2009.

O gráfico acima mostra que, durante 2009, o Emini (ES) superou o & # 8220; grande & # 8221; (SP) para se tornar o maior componente do mercado de futuros do índice de ações com pouco mais de 50% do interesse aberto total. Neste gráfico, todos os contratos foram ajustados para o tamanho da margem relativa e # 8211; então os dados de interesse aberto ES são divididos por 5, portanto, diretamente comparável ao contrato SP, etc.

O Emini tornou-se o & # 8216; de-facto & # 8217; veículo comercial de profissionais e o original & # 8220; grande & # 8221; O contrato SP tornou-se um veículo de negociação e cobertura de posição pura, com volumes de negociação bastante reduzidos.

Este não é o que o CME planejou! Eles achavam que os profissionais trocariam o SP e os comerciantes individuais / pequenos poderiam se proteger com o Emini. Suponho que as muitas vantagens do Emini eram muito atraentes para os comerciantes profissionais ignorarem.

Quem negocia Emini Futures?

Emini Trading by Trader Type (Média de 3 a 5 de maio de 2018, Relatório Conjunto CFTC / SEC)

Todos negociam o Emini! O gráfico acima mostra o volume de negociação Emini por tipo de comerciante em 2018:

15 empresas de alta freqüência (HFT) representam um terço do mercado total de Emini. 5.800 comerciantes profissionais (negociação diária ou negociação de posições, ou seja, ocupados durante a noite) representam os outros dois terços do mercado. 6.000 comerciantes amadores (negociando em média 1 contrato por comércio e 1 comércio a cada dois dias) representam apenas 1% do volume total de negociação Emini.

O Nanex Resarch publicou mais alguns pontos de dados com base nos dados CFTC que foram utilizados em um trabalho de pesquisa da Harvard. Entre 17 de setembro e 1 de novembro de 2018, houve:

41,778 contas de negociação Emini ativas Incluindo 30 contas de negociação HFT, e as empresas HFT representaram 46,7% do volume negociado.

Isso significa que há mais perto de 36.000 comerciantes amadores Emini e # 8211; não são 6.000 como previamente estimado pelo CFTC & # 038; SEC. Você pode ler a história completa aqui.

Qual é o melhor Emini Futures To Trade?

Volume de Negociação das Maiores Variedades de Emini (mensalmente)

Com o sucesso do contrato S & # 038; P 500 Emini, o CME (e outras trocas) decidiu lançar mais de 40 outros & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos de futuros!

Estes cobrem índices, metais, commodities e forex adicionais dos EUA, incluindo:

NASDAQ 100 (símbolo NQ, 100 maiores empresas NASDAQ) NASDAQ Composite (símbolo QN, todas 3.000+ NASDAQ) NASDAQ Biotech (símbolo BQ) S & # 038; P Midcap 400 (símbolo EMD) S & # 038; P Smallcap 600 (símbolo SMC ) Dow (símbolo YM, negociado na troca CBOT) Russell 2000 (símbolo TF, negociado na NYBOT / ICE exchange, small cap index, anteriormente ER2 no CME) Russell 1000 (símbolo RF2, negociado na NYBOT / ICE exchange, big cap index, anteriormente RS no CME) Metais e commodities como o cobre, o ouro, a prata, o milho, o trigo, a soja, o gás natural, o petróleo bruto, o óleo de aquecimento e as taxas de gasolina sem chumbo contra o dólar norte-americano, como o euro, a libra esterlina, o franco suíço, o japonês Yen, Dólar Australiano, Dólar Canadense e Opções de Renminbi Chinês no S & # 038; P 500 Emini e NASDAQ 100 Emini.

No entanto, o S & # 038; P 500 Emini continua a dominar os futuros do índice conforme mostra o gráfico acima dos volumes de negociação mensais. E dos 40 + & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos, apenas 10 têm volumes de negócios diários superiores a 1.000 contratos. Dadas essas estatísticas, não me surpreenderia ao ver o número de & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos racionalizados no futuro.

Então, qual contrato de futuros Emini é o melhor para negociar? IMHO o S & # 038; P 500 Emini é o melhor, mas você também pode considerar:

Dow (símbolo YM): O YM foi muito popular alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência mais suaves / menos voláteis. No entanto, a menor liquidez significava que os enchimentos eram mais pobres e o deslizamento maior. Atualmente, os volumes de negociação da YM estão baixos e o & # 8220; hype & # 8221; Desceu um pouco. NASDAQ 100 (símbolo NQ): o NQ também foi popular alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência maiores, já que o índice NASDAQ possui um beta maior do que o índice P & S 038; P 500. No entanto, assim como o YM, os volumes de negociação estão baixos e o hype & # 8221; saiu.

Neste site & # 8211; e quando os comerciantes estão falando um com o outro e # 8211; a palavra Emini geralmente se refere ao contrato de futuros S & # 038; P 500 Emini.

Qual margem é necessária para negociar Emini Futures?

A resposta a esta pergunta depende do corretor de futuros que você escolher para negociar. E existem 3 diferentes valores de $ que importam:

Margem Inicial Intraday: o valor que você precisa em sua conta para colocar um pedido de negociação Emini day. Varia entre aprox. US $ 1.155 e US $ 2.625, dependendo do seu corretor e da atual volatilidade do mercado. Margem inicial durante a noite: o valor que você precisa em sua conta para colocar um comércio Emini durante a sessão durante a noite ou depois do horário. Isso varia entre aprox. $ 4.620 e $ 5.250, novamente dependendo do seu corretor e da atual volatilidade do mercado. Conta mínima para abrir: o montante que você precisa para abrir uma conta de negociação de futuros. Varia entre US $ 5.000 e US $ 10.000, dependendo do seu corretor.

A maioria dos comerciantes, quando começam, quer saber qual é o capital mínimo que precisam para começar a comercializar dia. Embora a & # 8216; Intraday Initial Margin & # 8217; o montante pode ser apenas de US $ 1.155, o mínimo real é o valor para abrir uma conta & # 8211; que pode ser de US $ 10.000.

Mas ao invés de saltar de imediato e abrir um futuro de comércio de conta para dia, você melhorará a troca de papel ou a negociação em uma conta de simulador primeiro.

Como os Emini Futures funcionam?

A primeira coisa que você precisa é uma conta de corretagem de futuros. Isso é diferente de um & # 8220; normal & # 8221; conta de negociação de ações e # 8211; porque é governado por diferentes regulamentos & # 8211; mas funciona da mesma maneira. Os corretores interativos são uma excelente opção. Eu particularmente gosto disso, eles estão voltados para ser 100% on-line & # 8211; Por exemplo, o processo de inscrição é 100% eletrônico. Mas eles não são a única opção.

Ter sua conta de corretagem ligada ao seu provedor de plataforma de gráficos é uma maneira muito rentável de ir. Tanto a TradeStation quanto o NinjaTrader, as principais plataformas de gráficos, agora oferecem serviços de corretagem de futuros.

A segunda coisa que você precisa é uma plataforma de gráficos e metodologia de negociação. Há dezenas de plataformas de gráficos diferentes (I & # 8217; revêmos as principais opções aqui) e centenas, senão milhares, de diferentes metodologias de negociação (aqui é como eu negocio).

Vamos assumir que você está seguindo o mercado Emini em sua plataforma de gráficos e sua metodologia de negociação lhe deu um sinal para comprar & # 8211; ou & # 8220; go Long & # 8221; & # 8211; o mercado.

Nesta fase, você pode ter financiado sua conta de corretagem de futuros e ter algum capital inicial que você deseja negociar. Ou você pode ser & # 8220; paper trading & # 8221; e usando a funcionalidade do simulador de negociação de seu corretor para fazer negócios. De qualquer forma, você insere uma ordem Comprar na tela de entrada de pedido do seu corretor & # 8217; & # 8211; escolhendo um & # 8220; no mercado & # 8221; ordem (que irá levá-lo imediatamente no preço & # 8220; pedir & # 8221; preço) ou um & # 8220; limite & # 8221; ordem (que irá levá-lo quando o seu pedido ao preço que você indicou é atingido) do atual contrato de futuros Emini.

O número de contratos para os quais você efetua um pedido dependerá do tamanho da sua conta, dos requisitos de margem do seu corretor e da sua tolerância ao risco. Você deve colocar imediatamente seu objetivo de lucro e parar as ordens de perda & # 8211; Eu uso um alvo de 4 pontos e uma parada de 4 pontos.

Supondo que você tenha a direção da tendência correta, seu objetivo de lucro será atingido e você ganhará 4 pontos de lucro, menos comissões de corretagem. 4 pontos Emini equivale a US $ 200 por contrato negociado. As comissões de corretagem são aproximadamente US $ 4 por contrato negociado, pelo que o lucro líquido é de US $ 196 por contrato. Se você tem uma conta de US $ 25.000, você pode negociar 5 contratos Emini e, portanto, seu lucro líquido seria de US $ 980:

Se você tiver uma direção de direção errada, sua ordem de perda de parada seria atingida e sua perda seria $ 1.020:

Depois de sair do comércio, certifique-se de que todas as ordens pendentes são canceladas. Se o seu objetivo de lucro foi atingido, certifique-se de que sua ordem de perda de parada seja cancelada. Se sua parada de perda foi atingida, certifique-se de que sua ordem de lucro seja cancelada. No final do dia, seu corretor deve enviar-lhe uma declaração por e-mail com quaisquer transações realizadas durante o dia # 8211; verifique a declaração para confirmar o seu lucro / perda líquida diária e certifique-se de que você # 8220; & # 8220; plano & # 8221; (ou seja, não ocupando posições em destaque).

Como os futuros Emini são tributados?

Estes comentários aplicam-se aos residentes fiscais dos EUA e NÃO devem ser considerados conselhos fiscais. Lembre-se de sempre consultar seu próprio profissional de impostos ou contador.

Conforme mencionado acima, os futuros Emini são tributados em uma taxa de imposto atrativa # 8211; um & # 8220; misturado & # 8221; taxa de 60% da (menor) taxa de ganhos de capital de longo prazo + 40% da taxa de imposto de renda ordinária (maior).

Para a maioria dos comerciantes isso equivale a uma taxa entre 19% e 22%. Por outro lado, se você negociar ações ou Forex, seus ganhos de capital de curto prazo são tributados como renda ordinária & # 8211; que para a maioria dos comerciantes é uma taxa de imposto entre 25% e 33%. Você paga apenas a (menor) taxa de ganhos de capital a longo prazo se você mantiver ações por mais de 1 ano.

A sua taxa de imposto real para negociação de futuros futuros dependerá da sua receita total e do suporte fiscal resultante. Por exemplo:

Receita total inferior a US $ 100k: 60% na taxa de ganhos de capital a longo prazo de 15% + 40% à taxa de imposto de renda ordinária de 25% = taxa de imposto de 19%. Receita total de US $ 100k a US $ 200k: 60% na taxa de ganhos de capital a longo prazo de 15% + 40% na taxa de imposto de renda ordinária de 28% = taxa de imposto de 20,2%. Receita total de US $ 200k a US $ 400k: 60% a uma taxa de ganhos de capital de longo prazo de 15% + 40% à taxa de imposto de renda ordinária de 33% = taxa de imposto de 22,2%.

Além disso, os comerciantes Emini têm um tempo muito mais fácil de fazer seus impostos no final do ano. Os comerciantes de ações têm que relatar todos os negócios que eles fazem e # 8211; Os comerciantes de Emini só têm que reportar seus lucros líquidos para o ano. Seu corretor irá enviar-lhe um formulário 1099-B do IRS no final do ano e você apenas transferirá esse número (contratos da Seção 1256 da IRC) para o formulário 6781 do IRS em sua declaração de imposto de renda. Se você tiver uma posição de futuro durante o encerramento do final do ano, seu corretor o marcará automaticamente no mercado e calculará os lucros realizados e não realizados.

Por fim, as perdas de negociação de futuros Emini podem ser # 8220; levadas de volta & # 8221 ;. Isso significa que as perdas comerciais que você incorre neste ano atual podem ser usadas para obter um reembolso de imposto sobre os impostos pagos sobre os lucros realizados em um ano anterior. Este & # 8220; carryback & # 8221; pode ser aplicado aos lucros de negociação nos últimos 3 anos, arquivando o Formulário 1040-X do IRS ou o formulário 1045. Quaisquer perdas comerciais que você não carregou & # 8221; pode ser & # 8220; levado para a frente & # 8221; indefinidamente.

Qual é o símbolo Emini Futures?

O símbolo de futuros Emini é ES e cada contrato Emini é designado por ES mais um código para o mês e ano de vencimento. Os futuros de Emini expiram trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro, e estes são indicados pelas letras "# 8201 ;, # 8220; M & # 8221 ;, & # 8220; U & # 8221; e & # 8220; Z & # 8221; respectivamente.

Então ES11H (ou ESH11) é o símbolo do ticker para um contrato de futuros Emini S & # 038; P 500 que expira em março de 2018. Aqui estão os símbolos de futuros Emini para 2017:

Contrato de março de 2017: ES17H (ou ESH17) Contrato de junho de 2017: ES17M (ou ESM17) Contrato de setembro de 2017: ES17U (ou ESU17) Contrato de dezembro de 2017: ES17Z (ou ESZ17)

Para facilitar as coisas, você também pode traçar um & # 8220; contínuo & # 8221; contrato na maioria das plataformas de gráficos. Os provedores de dados juntam-se (ou concatenam) símbolos de quartos adjacentes para que você possa traçar um histórico longo de cada contrato. Na TradeStation, o contrato contínuo de futuros Emini tem um símbolo de @ES.

Quais são as Horas de Negociação de Emini Futures?

Emini futuros horários de negociação são quase 24/5.

O comércio semanal do Emini abre no domingo às 17h (CST) e fecha na sexta-feira às 15h15. O comércio é quase 24 horas por dia, com uma curta pausa todos os dias entre as 15h15 e as 15h30 e depois entre as 16h15 e as 17h00 para qualquer manutenção agendada.

O comércio é dividido em duas sessões, a sessão do dia e a sessão após as horas:

A negociação da sessão diária começa às 8:30 da manhã e fecha às 15h15 (CST) O início do horário comercial começa às 15h30 e continua até a abertura da sessão do próximo dia.

A maior atividade e volume comercializado, obviamente, acontece durante a sessão do dia. No entanto, os lançamentos de dados antes da sessão do dia aberto geralmente podem gerar grande atividade, assim como qualquer notícia importante da Europa.

Quando Emini Futures expira?

Emini contratos & # 8220; rollover & # 8221; (para o próximo contrato ativo) e depois expirar & # 8201; a cada trimestre.

A expiração do contrato é na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. No entanto, rollover contrato e # 8211; quando a maioria das negociações se move para o próximo contrato & # 8211; é a data muito mais importante.

O rolamento do contrato é na segunda quinta-feira de março, junho, setembro e dezembro, a menos que o mês de rolagem comece na sexta-feira, caso em que é na 1ª quinta-feira do mês.

Aqui estão as datas de rolamentos do contrato de futuros Emini para 2017:

Quinta-feira, 8 de dezembro de 2018: Rollover para o contrato de março de 2017 Quinta-feira, 9 de março de 2017: Rollover para o contrato de junho de 2017 Quinta-feira, 8 de junho de 2017: Rollover para o contrato de setembro de 2017 Quinta-feira, 7 de setembro de 2017: Rollover para o contrato de dezembro de 2017 Quinta-feira, 7 de dezembro de 2017: Rollover para o contrato de março de 2018.

Nota: Os futuros de Forex negociados na plataforma CME Globex (ou seja, EC, JY, etc.) geralmente rolam na segunda-feira antes dos futuros do índice de ações Emini (ou seja, ES) rolando.

Emini futuros & # 8220; liquidar & # 8221; no final de cada trimestre, mas a maioria dos comerciantes liquidou suas posições na & # 8220; old & # 8221; contrato e movido para o & # 8220; novo & # 8221; contrato. Se você estiver segurando uma posição de futuros Emini no momento da liquidação, sua conta de negociação é creditada em qualquer lucro (ou debitado qualquer perda) nesse contrato e sua posição encerrada. Ao contrário dos futuros de commodities como o cobre ou o petróleo bruto, a entrega física na liquidação não existe para contratos de futuros financeiros como o Emini.

Emini Futures Trading Calendar 2017.

O Emini segue os feriados normais do mercado de ações. Aqui está o horário de férias Emini futuros para 2017:

2 de janeiro de 2017: dia do ano novo 16 de janeiro de 2017: dia de Martin Luther King 20 de fevereiro de 2017: dia do presidente 14 de abril de 2017: sexta-feira santa 29 de maio de 2017: Memorial Day 4 de julho de 2017: Dia da Independência 4 de setembro de 2017 : Dia do Trabalho 23 de novembro de 2017: Dia de Ação de Graças 25 de dezembro de 2017: Dia de Natal 1º de janeiro de 2018: Dia do Ano Novo.

E você sempre pode encontrar os horários de abertura e fechamento exatos no site do grupo CME aqui. Aqui está o calendário público Emini-Watch com importantes datas de negociação Emini:

Se você usa o Google Calendar, basta clicar no & # 8220; + & # 8221; (inferior direito no calendário abaixo) e ele importará este calendário de negociação Emini em seu calendário pessoal do Google. O calendário também pode ser importado para outros aplicativos de calendário usando esses links: formato iCal e formato HTML.

Espero que você tenha encontrado este artigo importante sobre S & # 038; P 500 Emini futuros úteis.

Emini-Watch é tudo sobre a Emini Trading e a série "Better" de Indicadores de Negociação. Os futuros de Emini são provavelmente o melhor veículo de negociação do dia no mundo de hoje e os indicadores de "Melhor" são um conjunto muito exclusivo de 3 indicadores não correlacionados que lhe darão um dia útil substancial. mais & # 187;

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Como um pequeno empresário, acho isso incrivelmente descomprometido. Por que as grandes empresas chegam. Segunda-feira, 25 de dezembro de 2017 O último vídeo de Emini-Watch quinta-feira, 30 de novembro de 2017 O Kav compara a economia do YouTube vlogging com os anfitriões da TV da noite (bem feito) quinta-feira, 23 de novembro de 2017 À medida que a AI assume o controle, essas "falhas" acabaram de começar. e eu tenho certeza de quaisquer Termos & amp; Condições. Quinta-feira 9 de novembro de 2017 Último video de Emini-Watch domingo 5 de novembro de 2017.

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Guia do Iniciante para Contratos Futuros E-Mini: Características E-Mini.

Volume refere-se ao número de ações ou contratos que são negociados durante um período de tempo especificado. O volume diário médio (ADV) é o número de ações ou contratos que são negociados, em média, durante um período de tempo específico. O e-mini S & amp; P 500 é o contrato de futuros do índice de ações mais negociado no mundo, com mais de 2,2 milhões de contratos negociados em média por dia. De acordo com a publicação "Leading Products Q4 2018" do Grupo CME, o volume médio diário de e-minis durante os três últimos meses de 2018 incluiu:

EMD = 32.882 O TF trocou durante o mesmo período com um AVC de aproximadamente 142.000.

Profundidade - Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando além do melhor lance e melhor oferta)?

Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado?

Resiliência - Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois que uma grande encomenda é preenchida? Os mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads apertados de ofertas e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente os pedidos. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a assegurar que as ordens serão:

Preenchido sem afetar substancialmente o preço Os e-minis - e em particular o ES - negociam com boa liquidez, garantindo que os comerciantes possam entrar e sair de posições rapidamente.

E-mini S & P 500 Futures.

E-Mini S & P 500 - Obtenha os preços mais recentes E-mini S & P 500 Futures, gráficos históricos. Últimas E-mini S & P 500 Futuros Notícias e especificações do contrato de futuros.

E-mini S & amp; P 500 Futures.

Current E-mini S & amp; P 500 Futures | Preços Futuros.

Como um contrato de futuros, o E-mini é um acordo para comprar ou vender o valor em dinheiro do índice subjacente em um período específico em uma data posterior. Esses contratos são dimensionados para um determinado valor multiplicado pelo preço de futuros. O E-mini S & P 500 tem um tamanho de contrato de $ 50 vezes o preço do contrato de futuros E-Mini, que se o preço do contrato é de $ 1.240, então o valor do contrato é de US $ 62.000. Os contratos de E-mini estão disponíveis em uma ampla gama de produtos que incluem índices, metais e commodities.

O comércio de E-minis tem crescido em popularidade por algum tempo, principalmente devido ao seu tamanho reduzido de cerca de um quinto dos tamanhos dos contratos de futuros S & P 500 padrão. Isso proporciona uma melhor acessibilidade para o comerciante individual, a liquidez e a capacidade de trocar o tempo todo, cerca de 23,25 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Cada um desses contratos, rastreie o índice S & P 500.

E-mini S & amp; P 500 Futures Prices & # 151; Gráfico histórico.

Gráfico dos futuros E-mini S & amp; P 500 Futures atualizados em 9 de maio de 2017. Clique no gráfico para ampliar. Pressione ESC para fechar.

Disclaimer: Este material é de opinião e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Especificações do contrato E-mini S & amp; P 500 Futures.

Para fins de regras que determinam os limites de preços e as paradas de negociação, RTH e ETH referem, respectivamente, as Horas de Negociação Regular e as Horas de Negociação Eletrônicas do Futuro do Índice de Preços de Ações Standard e Poor's 500.

Ao abrir o RTH, haverá limites de preço correspondentes a 10.0 & # 37 ;, 20.0 & # 37; e 30.0 & # 37; declinar abaixo do preço RTH Referência.

Os Limites de Preços serão calculados no início de cada trimestre civil, com base no preço de fechamento médio do contrato de futuros S & P 500 cuja data de vencimento corresponde ao do contrato de futuros E-Mini primário atual, durante o mês anterior ao início do período quarto (P) e arredondado, da seguinte forma.

5.0 & # 37; O limite de preço equivale a metade do 10 & # 37; Limite de preço arredondado para o múltiplo integral mais próximo de 1 ponto de índice.

10.0 & # 37; O limite de preço é igual a 10 e 37; de P redondeado ao múltiplo integral mais próximo de 10 pontos de índice.

20.0 & # 37; O limite de preço é igual a 2 vezes o 10.0 & # 37; Limite de preço.

30.0 & # 37; Limite de preço é igual a 3 vezes o 10.0 & # 37; Limite de preço.

Quando o contrato de futuros primário é o limite oferecido no 10.0 & # 37; Limite de preço, deve começar um período de 10 minutos. Se o contrato de futuros primário for limitado ao final do período de 10 minutos, a negociação terminará por um período de dois minutos, após o qual o mercado deverá reabrir. O próximo limite de preço aplicável será aplicável a essa reabertura.

Quando o contrato de futuros primário é limitado no 20.0 & # 37; Limite de preço, deve começar um período de 10 minutos. Se o contrato de futuros primário for limitado ao final do período de 10 minutos, a negociação terminará por um período de dois minutos, após o qual o mercado deverá reabrir. O 30 & # 37; O limite de preço aplica-se a essa reabertura e deve representar o limite de preço diário total.2.

Se houver uma suspensão da negociação da regra 80B da NYSE declarada no mercado primário de valores mobiliários, a negociação deve ser interrompida. Uma vez que a negociação no mercado de valores mobiliários primário retome após uma suspensão da negociação da regra 80B da NYSE, a negociação no contrato de futuros do índice E-Mini S & P 500 deve retomar.

Se uma suspensão da negociação da regra da NYSE 80B se tornar inaplicável, o limite de preço correspondente também se tornará inaplicável. E. g., Se uma suspensão de negociação da regra 80B da NYSE, desencadeada por um 10 & # 37; ou um 20 & # 37; declínio na Dow Jones Industrial Average, foi declarado no mercado de valores mobiliários primário, e a negociação no mercado primário de valores mobiliários recomeçou, então o 10.0 & # 37; ou 20.0 & # 37; Os limites de preços devem tornar-se inaplicáveis, respectivamente. E. g., quando a Regra 80B 10.0 e # 37 da NYSE; As provisões de limite de preço são suspensas após as 14h30. Hora do Leste, então o 10.0 & # 37; O limite de preço deve tornar-se inaplicável. A negociação do contrato de futuros do índice E-Mini S & P 500 deve continuar e o próximo limite de preço aplicável será aplicável.

Se uma suspensão de negociação estava em vigor ou o contrato de futuros primário estava bloqueado em um limite no fechamento da negociação, então o horário de abertura da negociação no GLOBEX® deve ser adiado até as 6:00 da tarde.

Durante as Horas Eletrônicas de Negociação (ETH), não haverá negociação de futuros E-Mini S & P 500 a um preço superior ao 5.0 e # 37; Limite de preço acima ou abaixo do preço Referência RTH. Se o mercado estiver limitado a oferta ou limite oferecido quinze (15) minutos antes da abertura do RTH, e permanece oferta limite ou limite oferecido cinco (5) minutos antes da abertura do RTH, haverá uma parada comercial em vigor até o início do horário regular de negociação (RTH). Durante a suspensão da negociação, a Bolsa deve fornecer um preço de abertura indicativo para a reabertura da negociação na GLOBEX, se aplicável, de acordo com a Regra 573. Uma vez que o RTH comece, o próximo limite de negociação aplicável estará em vigor.

Cinco meses no Ciclo Trimestral de Março (Mar, Jun, Set, Dec)

O Preço de Liquidação Final deve ser uma cotação especial do Índice de Preços de Ações da Standard & Poor's 500 com base nos preços de abertura das ações de componentes no índice, determinado na terceira sexta-feira do mês do contrato.

Se o Índice de Preços de Ações da Standard & Poor's 500 não estiver agendado para ser publicado na terceira sexta-feira do mês do contrato, o Preço de Liquidação Final será determinado no primeiro dia anterior para o qual o Índice está programado para ser publicado.

Se o mercado primário de uma ação de componente no índice não abrir no dia agendado para determinação do Preço de Liquidação Final, então o preço dessa ação será determinado, para fins de cálculo do Preço de Liquidação Final, com base na abertura preço desse estoque no dia seguinte que seu mercado primário está aberto para negociação.

Se um estoque de componente no índice não for negociado no dia agendado para a determinação do Preço de Liquidação Final enquanto o mercado primário dessa ação estiver aberto para negociação, o preço desse estoque será determinado, para fins de cálculo da Liquidação Final Preço, com base no último preço de venda desse estoque. No entanto, se o Presidente da Bolsa ou o seu delegado determinarem que existe uma probabilidade razoável de que a negociação do estoque ocorra em breve, o Presidente ou o seu delegado podem instruir que o preço das ações deve basear-se, para fins de cálculo do Final Preço de Liquidação, no preço de abertura da ação no dia seguinte que é negociado em seu mercado primário. Os fatores a serem considerados para determinar se a negociação no estoque provavelmente ocorrerão em breve devem incluir a natureza do evento e os recentes níveis de liquidez no estoque afetado.

Os membros de compensação que ocupam posições abertas nos contratos de futuros do Índice de Preços de Ações E-Mini Standard e Poor's no momento do encerramento da negociação nesse contrato devem efetuar o pagamento ou receber o pagamento da Câmara de compensação de acordo com os procedimentos de obrigações de desempenho de variação normal com base em um preço de liquidação igual ao preço de liquidação final.

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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.