Descubra as vantagens do indicador MT4 Moving Average.
De todos os muitos adágios comerciais que são vendidos, talvez o mais comum seja "a tendência é o seu amigo". Além disso, como esta frase pode ser, ela contém uma boa dose de verdade. Muitas estratégias de negociação rentáveis giram em torno de entrar no mercado quando há uma chance acima da média de uma nova tendência de formação. Quando ocorre uma tendência, a chave é para aguentar enquanto a tendência persistir.
Este artigo vai discutir um indicador comercial essencial que pode ser usado como um meio de identificar as tendências. Mas este não é seu único uso. O indicador possui outras aplicações mais amplas para ajudar a superar o ruído das flutuações de preços.
Então, qual é essa ferramenta útil?
Estou falando sobre o indicador da média móvel (indicador MA).
O que é uma média móvel?
Você pode calcular uma média móvel em qualquer conjunto de dados que muda com o tempo, mas na análise técnica o uso mais comum é com o preço. Uma média móvel é um valor calculado continuamente da média aritmética do preço durante um período de tempo especificado. A parte móvel do nome existe porque calculamos um novo valor à medida que cada período de tempo avança, de modo que o valor da nossa média se ajusta com as mudanças no preço.
Então, por exemplo, podemos usar uma média móvel de 30 dias. O valor é a média aritmética do preço nos 30 dias anteriores. Em outras palavras, somamos cada um desses 30 preços de fechamento e depois dividimos em 30. Esse valor é calculado diariamente, descartando o valor mais antigo no conjunto de dados em favor do dia mais recente.
O efeito de uma média móvel é suavizar as flutuações de preços. Isso nos ajuda a olhar para além dos desequilíbrios transitórios ou insignificantes no preço e ver, em vez disso, a tendência a longo prazo do mercado.
Economistas e analistas usaram médias móveis em seus estudos por um longo período de tempo. Nos dias anteriores à revolução da computação pessoal, tais cálculos seriam feitos à mão ou com a ajuda de uma calculadora. Escusado será dizer que isso demorava muito. Como conseqüência, os cálculos tendem a ser restritos aos dados do final do dia.
Claro, estamos em uma posição muito mais conveniente hoje, tendo valores para praticamente qualquer período de tempo que desejamos, disponível com o clique de um botão. Então, vamos clicar em alguns botões no MetaTrader 4 e ver como funciona o indicador de média móvel.
Usando o indicador de média móvel no MetaTrader 4.
Como um dos indicadores técnicos mais comuns, não é de se surpreender que não precisemos fazer um download separado do indicador da média móvel ao usar o MetaTrader 4. A média móvel vem como um dos conjuntos padrão de ferramentas com a plataforma de negociação.
Você encontrará o indicador de média móvel MT4 dentro da pasta Trend no MetaTrader's Navigator, conforme mostrado na imagem abaixo:
Esta imagem também mostra a caixa de diálogo que se abre quando você clica no indicador MA. As três principais variáveis a escolher são:
Período - o período de tempo em que a média é calculada (valor padrão = 100) Método MA - como a média é calculada (o método padrão é Simples, que é a média do número de períodos precedente) Aplicar - o valor de preço que você está promediando (o valor padrão é o preço de fechamento de cada período, mas existem várias outras opções, incluindo aberto, baixo e alto).
Quando se trata do método, existem vários tipos complexos disponíveis além da média móvel simples (SMA). A mais comum é a média móvel exponencial (EMA). A média móvel exponencial dá mais peso aos valores de preços mais recentes. A quantidade pela qual essa ponderação diminui para cada valor de preço sucessivamente mais antigo é exponencial, daí o nome.
A imagem abaixo mostra o indicador de MT4 MA adicionado a uma tabela horária GBP / USD:
Especificamente, a média móvel Forex aplicada aqui era uma SMA de 30 períodos para o fechamento. Para cada ponto traçado pelo indicador MA por uma hora específica, o valor é calculado como a média aritmética do preço de fechamento GBP / USD por cada hora, voltando às 30 horas anteriores.
Observe como a média móvel suaviza as flutuações de curto prazo no preço. Você pode pensar nisso como guia, ajudando você a ver o panorama geral do que o mercado está fazendo.
Negociando com a média móvel no MT4.
A estratégia mais básica é simplesmente comparar a média móvel com o preço atual. De uma perspectiva de tendência, se o preço se mover acima da média móvel, é uma indicação de alta. Se o preço cair abaixo da média móvel é de baixa. Quando uma nova tendência se forma, sempre veremos o preço sair da média móvel dessas maneiras. Este é realmente um método bastante rudimentar. Você deve ter em mente que o preço geralmente atravessará a média móvel sem uma tendência subsequente.
Também podemos apresentar outras estratégias adicionando mais de um indicador de média móvel Forex ao nosso gráfico de preços. Comecemos por olhar para uma estratégia que utiliza duas médias móveis.
A Estratégia Média Dual Moving.
Esta é uma estratégia simples que lhe dá um sinal para o comércio quando uma média móvel mais rápida passa por uma mais lenta. Dê uma olhada no gráfico de GBP / USD por hora abaixo. Eu adicionei uma média móvel de Forex de 30 períodos, que aparece como uma linha vermelha fina e pontilhada. Também adicionei uma média móvel mais lenta de 100 períodos, que é a linha verde mais espessa:
As regras da estratégia são simples - quando o MA mais rápido passa acima do mais lento, você compra. Quando cruza abaixo, você vende.
Como você pode ver, às 22 horas do dia 25 de abril, o MA mais rápido cruzou acima do MA mais lento. Este foi o nosso sinal de compra. Observe como o preço continuou a subir de tendência depois que recebemos o sinal de compra.
Este sistema comercial sempre deixa você com uma posição no mercado, seja longa ou curta. O sinal para fechar sua posição seria quando o MA mais rápido retorna abaixo do mais lento. Neste ponto, você colocaria e retrocederia, ficando curto no mercado.
Então, o que podemos fazer se não quisermos sempre posicionar-nos no mercado?
Podemos usar uma versão um pouco mais complexa da estratégia que usa três médias móveis em vez de duas. Esta é a estratégia de média móvel tripla.
A estratégia de estratégia móvel tripla.
Como o nome sugere, esta estratégia usa três médias móveis: uma rápida, uma média e outra lenta. Os sinais de negociação são gerados pelo cruzamento médio móvel mais rápido sobre a média média, assim como com a estratégia dupla.
Existe, no entanto, uma regra adicional. Esta regra tem a média móvel mais lenta para atuar como um filtro de tendências. Ou seja, você apenas faz um comércio se os dois MAs mais rápidos forem o lado direito do filtro. Para ir longe, ambos precisam ser mais elevados. Para tomar uma posição curta, ambos precisam ser mais baixos.
O gráfico diário GBP / USD abaixo mostra três médias móveis adicionadas para esta estratégia. A linha vermelha pontilhada é uma média móvel de 150 dias. A linha verde grossa é uma média móvel de 250 dias. A linha azul tracejada é uma média móvel de 350 dias - esta é a nossa linha de filtro.
Observe que há dois pontos no gráfico onde a linha vermelha rápida cruza a linha verde. A primeira vez é uma cruz acima, indicando um sinal de compra. Mas porque nossas linhas de sinal estão abaixo do filtro, não trocamos nesse ponto. A segunda vez, no entanto, quando o MA vermelho rápido cruza abaixo do verde de médio porte, ficamos curtos, porque ambas as linhas são o lado correto da linha de filtro azul para uma venda.
Outros indicadores que incorporam o indicador de média móvel.
É um testemunho da versatilidade das médias móveis, que a técnica é frequentemente incorporada como parte de indicadores e métodos de negociação mais complexos. Um exemplo bem conhecido disso é o método das bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger utilizam um envelope médio móvel - isto é, traçando linhas com uma certa distância acima e abaixo de uma média móvel. Essas linhas são conhecidas como bandas ou envelopes. No caso das bandas de Bollinger, as linhas são um envelope de volatilidade. São colocados um certo número de desvios padrão da média móvel, o que significa que as bandas se ampliam ou estreitam de acordo com a volatilidade do mercado. O comércio de bandas de Bollinger, portanto, é um tipo de estratégia de envelope móvel em média que leva em consideração a volatilidade dos movimentos de preços.
Nós dissemos anteriormente que simplesmente comparando o preço com a média móvel pode fornecer sinais falsos - tempos difíceis quando o preço que atravessa o MA não resulta em uma tendência. Esses sinais falsos podem ser exacerbados por mercados altamente voláteis. Usar um envelope de volatilidade pode, portanto, ser uma maneira efetiva de mitigar esse problema até certo ponto.
Para ler mais sobre negociação com as bandas de Bollinger, veja o resultado dos Indicadores Forex mais importantes.
Você também pode aplicar o indicador MA em cima de outro indicador, em vez de aplicá-lo unicamente ao preço. Você pode fazer isso como uma técnica de suavização se você sentir que os resultados de um indicador são tão agitados que eles não deixam claro um padrão subjacente.
Qual é a melhor estratégia de indicador de média móvel? Não há uma única resposta para todos, pois a estratégia mais adequada dependerá das preferências específicas do indivíduo.
Uma maneira de ajudá-lo a decidir o que funciona melhor é backtest sua estratégia. O simulador de negociação que vem como parte do plugin MetaTrader 4 Supreme Edition é uma ótima maneira de testar manualmente diferentes estratégias.
É uma história semelhante quando se trata de escolher um prazo adequado para a sua média. Se você estiver lidando com prazos mais curtos, você precisará lidar com um indicador adequadamente rápido. Então, se você é uma média móvel de troca diária, faz sentido usar a média móvel de 30 períodos em um gráfico de 15 minutos. Se você é um seguidor de tendência a longo prazo, você pode achar que algo, enquanto uma média móvel de 350 dias é mais apropriada.
Uma maneira útil de concluir quais configurações são melhores para sua estratégia é experimentar com uma Conta de Negociação Demo. Isso permitirá que você melhore o sistema para reagir como você deseja - sem assumir riscos desnecessários enquanto você ainda está operando no modo de teste e erro.
Uma Palavra Final no Indicador de Forex Motivo em Mudança.
As médias móveis têm muitas aplicações na negociação. A beleza do indicador é que você pode torná-lo tão simples ou tão complicado como você precisa. No final mais simples do espectro, o indicador pode ajudar a suavizar as flutuações em um mercado agitado. Isso torna mais fácil ver o que está acontecendo sem o ruído da volatilidade. Outro uso básico é como um critério rudimentar da tendência do mercado em um determinado período de tempo. Um aumento do MA sugere uma tendência ascendente e um MA em queda sugere uma tendência de baixa, como já vimos.
Claro, você pode aumentar substancialmente a complexidade a partir daí, com médias em movimento ponderado e diferentes estratégias de cross-over incorporando múltiplas médias móveis. Nós abordamos apenas alguns tipos de estratégias de cross-over aqui, mas existe um enorme alcance para novas modificações.
Tenha em mente, porém, que um aumento do nível de complexidade não se traduz necessariamente no aumento do sucesso. Às vezes, mantê-lo simples pode ser eficaz e é uma maneira muito sensível de começar.
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Dual Moving Average Crossover Trading System.
O sistema de negociação do meio de transferência móvel dual (regras e explicações abaixo) é uma tendência clássica que segue o sistema. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.
The Wisdom State of Trend A seguir, informa-se o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de tendências (Dual Moving Average Crossover e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros acima de 30+ Intercâmbios em que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
Nós publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de negociação de transferência de média móvel dual.
Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguindo regularmente.
Sistema de cruzamento de média móvel móvel explicado.
O sistema de negociação de meio de transferência móvel dual usa duas médias móveis, uma curta e outra longa. O sistema negocia quando a média móvel curta cruza a média móvel longa.
O sistema, opcionalmente, usa uma parada com base em Average True Range (ATR). Se a parada ATR for usada, o sistema irá sair do mercado quando essa parada for atingida.
Se a parada ATR não for utilizada, o sistema não tem uma parada explícita e sempre estará no mercado, tornando-se um sistema de reversão. Ele vai sair de uma posição somente quando as médias móveis se cruzarem. Nesse ponto, ele irá sair e entrar em uma nova posição na direção oposta. Nesse caso, as posições são dimensionadas apenas com ATR usando um gerente de dinheiro personalizado.
Se uma parada ATR não for usada, o risco de entrada é essencialmente infinito. Isso fará com que o R-Multiples seja relativamente sem sentido, pois todos os ganhos serão menores do que o risco infinito de entrar sem qualquer parada.
O Dual Moving Average Trading System inclui cinco parâmetros que afetam as entradas:
O número de dias na média móvel longa.
O número de dias na média móvel curta.
Se configurado para TRUE, o sistema entrará em uma parada com base em um certo número de ATR a partir do ponto de entrada.
O número de dias utilizados para o cálculo do ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.
A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.
Se o uso de paradas ATR for FALSO, não há paradas, mas o sistema usa uma parada teórica 1 ATR para efeitos de dimensionamento da posição.
Sua versão personalizada desse sistema.
Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.
Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.
Sistemas alternativos.
Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Melhorando o Sistema de Crossover Médio Mover.
Deixe-nos dar uma olhada em um simples sistema de cruzamento em média móvel e veja se podemos melhorar. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel no desempenho, reduzindo o número de whipsaws durante esses mercados vinculados à escala temida? Whipsaws ocorrem quando um mercado se move de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante esse modo de consolidação, o sistema é inicializado de longo a curto criando uma série de negociações perdidas. Os negócios longos repentinamente revertem batendo na sua parada. Da mesma forma para trocas curtas. Estes & # 8216; sinais falsos & # 8217; pode destruir sua curva de patrimônio. Neste artigo, irei apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento médio móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de tendências seguindo.
Sistema de linha de base.
Nosso sistema de linha de base consistirá em duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características sólidas de tendência em oposição aos mercados de índices de ações que tendem a ser significativos reverter. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou linha de gatilho) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lento ou linha lenta).
Período lento de SMA 50.
Trigger SMA 3 período.
Vá Long quando o gatilho cruza acima do SMA lento.
Go Short quando o gatilho cruza sob Slow SMA.
Datas testadas: maio de 2001 e # 8211; 30 de setembro de 2018.
Comissões & amp; Slippage: $ 30 deduzido por comércio.
Número de Contratos: 1.
Para aqueles que utilizam o TradeStation, o Sistema de linha de base foi criado inserindo duas estratégias no gráfico fornecido pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contidos os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando essas estratégias fornecidas, você pode construir uma estratégia de cruzamento em média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.
Curva de equidade do sistema de linha de base.
Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo a longo prazo. Esta é uma prova das características de tendência do mercado de futuros do euro. No entanto, há períodos de grandes arranjos e longos períodos em que não são criados novos níveis de equidade. É provável que ninguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente a partir de 2018, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante este tempo, o nosso sistema de linha de base produziu uma série de oito trocas perdidas consecutivas.
Whipsaw Summer 2018.
Melhoria # 1: Entrada atrasada.
Com este método de entrada, vamos atrasar nossa entrada no mercado após a linha de giro atravessar a SMA lenta. Então, quando a linha de gatilho cruza o SMA lento, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demoramos para vários bares. Digamos que esperamos 15 barras após a cruzada ocorrer. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11º. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abriremos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas chicotadas à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz SMA original. A idéia por trás desse método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do lento SMA. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, manteremos a mesma saída. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós apenas aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.
A curva de equivalência patrimonial com a nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de patrimônio acima da linha zero. Menos negociações são realizadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem que mostra o período de verão de whipsaw em 2018. Você notará que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.
Whipsaw Summer 2018.
Melhoria # 2: Bandas de Negociação.
Ao contrário do cruzamento de média móvel padrão, onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que é 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é uma ATR abaixo da SMA. Esta banda representa o nosso pequeno gatilho quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos um pouco de força.
Alguns de vocês podem já ter notado que o que temos é um Canal Keltner. Um canal Keltner é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade crescente, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Do mesmo modo, essas bandas se contraem durante tempos de volatilidade mais baixos. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um crossover de média móvel simples.
O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de patrimônio gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negócios. Abaixo está o mesmo período de tempo que mostra o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma ótima melhoria em relação ao sistema de linha de base.
Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver as estatísticas de desempenho, como o fator de lucro, os ganhadores de porcentagem eo lucro médio do lucro líquido, tudo aumentado. O Keltner produziu as melhores estatísticas gerais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso observando o número de negócios feitos por cada sistema e a percentagem de negociações vencedoras.
Mais idéias.
Você pode levar essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui estão mais duas idéias.
Atraso com Time Decay & # 8211; Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes você notará uma série de whipsaws em um sistema de cruzamento médio móvel logo após um ótimo negócio vencedor estar fechado. O mercado, aparentemente, agora está se transformando em um mercado vinculado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou as semanas se desgastam na probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o valor do atraso conforme o tempo passa. Após o encerramento de uma negociação bem sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com o atraso da barra X padrão. O mercado permanece vinculado e produz vários sinais falsos durante as semanas, mas o nosso sistema não tira novos sinais. Durante esses sinais falsos, o nosso contador de atraso é reiniciado, mas deixe sempre redimensioná-lo para X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos o atraso de X dias por um. Nós fazemos isso porque acreditamos que o tempo que passa por uma ruptura torna-se mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para atingir zero ou menos. Na verdade, talvez nunca mais desejemos ir muito mais do que 5 ou mais.
Trend Filter & # 8211; Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas levando tradições longas durante um mercado em alta ou fazendo negócios curtos durante um mercado ostentando melhorasse os resultados. Este seria um teste interessante e simples para executar. Eu adoraria ouvir seus resultados.
Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Gostaria de ouvir quaisquer idéias ou resultados de seus próprios testes!
Tanto os sistemas de linha de base como os sistemas de canais Keltner são diretos para criar, portanto não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado para codificar, de modo que o sistema esteja disponível aqui para download.
MA Crossover With Delay TradeStation (ELD)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Descobrindo o que funciona, e o que não funciona.
Você examinou a Média de Movimento Exponencial Duplo (DEMA)? Em milhares de testes de volta, tentando cada idéia baseada em MA, eu poderia pensar, o DEMA era, de longe, o MA mais confiável para crossovers que eu vi.
Eu realmente não olhei muito para o DEMA. I & # 8217; tem que tentar. Obrigado por compartilhar sua idéia.
Assim que eu for um pouco melhor ao navegar no meu caminho TradeStation e Easy Language, estou ansioso para testar idéias como esta! Tenho curiosidade em ver como a combinação de alguns deles afetaria os resultados.
Ótimo Andy! Esta é a melhor maneira de aprender & # 8211; Deixe suas mãos sujas, criando, testando e modificando o código. Aqui estão alguns links que você pode achar útil.
Você pode encontrar alguns tutoriais gratuitos aqui:
TradeStation como alguns bons exemplos, mas são mais complicados:
Fóruns de discussão EasyLanguage:
Guia de programação EasyLanguage:
Olá, boa dica sobre o atraso, experimentei usando gráficos de velas de gama e médias móveis, estou tendo problemas para programar-los em probuilder, você tem alguma idéia?
Não necessariamente o primeiro lugar para mergulhar seu dedo na água, mas também um código educacional e útil. A última vez que ouvi um tutorial oficial da Tradestation em arrays, o tutor não poderia pensar por que você gostaria de usar um. Bill Brower pode. Coisas realmente boas.
Aproveite o conteúdo e as leituras respeitadas, conforme fornecido pelo seu site. Uma pergunta rápida: você poderia explicar por que sua codificação nunca incorpora uma função setdollartailing. O motivo é o mais óbvio, mas eu gostaria de você aqui.
Agradeço novamente e mantenha o grande trabalho.
O pequeno trabalho que fiz com setdollartriling não funcionou muito bem. Com base em meus testes, muitas vezes prejudicou o sistema mais do que ajudou. Não estou dizendo que não há usos válidos para setdollartrailing, mas não encontrei muitas ocasiões. Muitas vezes eu achei que sair com base no tempo ou em um evento, como o preço atravessando um limite, para ser muito melhor como uma saída. Isso também inclui não mover minha parada dura.
Desculpe pela distração, ou seja, erro de ortografia e # 8211; A função de autocorreção tem sua própria mente.
Você está certo no seu método de melhorar as estratégias de médias móveis, pois os MAs estão atrasados e criando muitos whipsaws. O que eu prefiro é usar 2 EMAs em vez de 2 SMAs. E quando o mais rápido atravessar o mais lento no gráfico diário, eu comece a negociar com base no gráfico H4 (4 horas) apenas na direção da tendência (diária) até que o EMA mais rápido gire no gráfico diário (quero dizer, quando não apontar mais na mesma direção com o mais lento, mas parece estar a reverter, não é preciso esperar até que ele cruza o mais lento no diário antes).
Devo concluir isso muitas vezes, mesmo que o EMA mais rápido gire como se voltasse a retroceder o mais lento, pode voltar logo fazendo a tendência no dia a dia continuar. Nesse caso, continuo a negociar em gráficos H4 na direção da mesma tendência renovada (diária).
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Deslocamento médio móvel.
O sistema de negociação de rejeição média móvel usa um prazo de curto prazo e uma única média móvel exponencial e troca o preço de se afastar, reverter e depois saltar da média móvel.
As médias móveis suavizam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas e a direção geral é mostrada. Quando o preço sofrer um movimento forte, terá uma tendência a voltar para a média móvel, mas depois continue a movimentação original, e esse é o salto que é usado pelo sistema de troca móvel móvel.
O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o cronograma do gráfico como o comprimento médio exponencial podem ser ajustados para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado é mais ativo, como o aberto europeu, que acontece às 8:00 da manhã, hora da Europa Central ou a abertura dos EUA, que acontece às 9:30 da manhã, hora do leste ou às 15:30 da tarde, hora da Europa Central .
As seguintes etapas do tutorial usam o mercado de futuros em euros, mas exatamente os mesmos passos devem ser usados em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio utilizado no tutorial é um longo comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 10 carrapatos e uma parada de perda de 5 tiques.
Abra um gráfico de barras de 1 minuto OHLC (Open, High, Low e Close) do seu mercado.
Continue para 2 de 8 abaixo.
Adicione uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico HLC (calculado como (High & # 43; Low & # 43; Close) / 3), que também é conhecido como a média HLC.
Continue para 3 de 8 abaixo.
Assista ao mercado e aguarde até que o preço se afaste da média móvel. Não há uma distância padrão, o preço deve se mover, mas as barras de preços não devem mais tocar a média móvel. Para o EUR, a recomendação é de aproximadamente 10 carrapatos.
Aguarde o preço para reverter e volte para a média móvel.
Continue para 5 de 8 abaixo.
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Aguarde que o preço toque a média móvel, o que acontece quando o preço se processa no preço médio móvel atual.
Para um longo comércio, as barras de preços anteriores deveriam ter feito baixas baixas à medida que o preço se aproximava da média móvel e, para um curto comércio, as barras de preços anteriores deveriam ter feito aumentos mais altos à medida que o preço se aproximava da média móvel. Não há um número específico de barras que precisam fazer baixas mais baixas consecutivas ou maiores, mas eu recomendo pelo menos 3 barras.
No gráfico mostrado abaixo, o preço toca a média móvel na quarta barra para fazer uma menor baixa consecutiva.
Digite seu comércio quando o alto (ou baixo) da primeira barra de preço que falha em criar um novo baixo (ou alto) está quebrado. A lista a seguir mostra as etapas necessárias para entradas longas e curtas:
Barras de preços fazem baixas baixas Barra de preços toca a média móvel A barra de preço subsequente não consegue fazer uma nova baixa A barra de preço subsequente quebra o alto da barra de preços anterior.
Barras de preços aumentam. A barra de preços toca a média móvel. A barra de preço subseqüente não consegue fazer uma nova alta. A barra de preços subseqüente quebra o mínimo da barra de preços anterior.
No comércio mostrado no quadro abaixo, a barra que não conseguiu fazer uma nova baixa é mostrada em branco e a entrada é mostrada pela seta. A entrada é em 1.2995, com um objetivo de 1.3005, e uma perda de parada de 1.2990.
Não há nenhum tipo de ordem padrão para a entrada de troca móvel móvel, mas para o euro a recomendação é uma ordem limite.
Assim que seu pedido de entrada tiver sido preenchido, certifique-se de que seu software de negociação tenha colocado seu alvo e parar pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou stop loss, mas para o EUR (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o alvo e uma ordem de parada para a perda de stop.
Continue para 7 de 8 abaixo.
Aguarde que o preço seja negociado no seu alvo ou na sua perda de parada, e para o seu alvo ou parar a ordem de perda para ser preenchido. O comércio de reboques em média móvel pode levar de alguns minutos a algumas horas para atingir seu alvo ou parar a perda, e o comércio não usa qualquer alvo ou interromper os ajustes de perda (exceto mover a perda de stop para quebrar mesmo em um momento adequado ).
Os objetivos que são mostrados no gráfico são em 1.3005 (10 carrapatos), 1.3015 (20 carrapatos) e 1.3025 (30 carrapatos), todos os quais foram preenchidos por este comércio.
Se o seu pedido de destino foi preenchido, seu comércio foi um comércio vencedor. Se o seu pedido de perda de parada tiver sido preenchido, o seu comércio foi uma troca perdedora.
Repita o comércio a partir do passo 4, quantas vezes for necessário, até que seu alvo de lucro diário seja alcançado ou seu mercado não esteja mais ativo.
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