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Fator de lucro.

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1 Tópico por Blaiserboy 2018-07-12 16:39:08.

Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registrado em: 2018-09-06 Mensagens: 2.545.

Tópico: Fator de lucro.

Uma das métricas no gerador e também no repositório é & # 039; Fator de lucro & # 039;

Às vezes, as pessoas podem querer entender o quanto é derivado.

O design do FSBPro é excelente para pesquisa nas métricas que a Popov instalou.

Muitas vezes eu deixo o gerador #09; fica selvagem & # 039; e desenvolver sistemas e depois classificar os resultados pelas diferentes métricas. Muitas vezes, algo interessante aparecerá.

Certifique-se de aproveitar essas ferramentas de métricas, elas também estão no otimizador e são mais úteis para converter o que parece ser um descarte em algo que pode ser bastante valioso.

Por exemplo, hoje recebi algo que parece bastante interessante porque possui uma boa curva de equidade. PF de 2,22 e SQN de 2,76. A má notícia é a relação vitória / perda. 0,28. Vou carregar isso no otimizador e ver se essa linda ferramenta classificará o & # 039; win / loss & # 039; e melhorar esse número. pode haver uma estratégia para eu continuar desenvolvendo. Há muito o que posso fazer com isso. E todas as ferramentas estão no otimizador, nos slots lógicos e no gerador. e, claro, o editor.

Sooooooo fazendo algumas pesquisas usando o gerador, eu tenho um sistema potencialmente lucrativo que usa apenas dois slots de lógica de abertura e os slots de abertura e fechamento, um bom sistema bem ordenado para começar a trabalhar.

Pessoalmente, eu prefiro um fator de lucro mais próximo de 3 e mais, por isso, o fator de lucro não revela que você pode ter uma série de negociações perdidas assim que a estratégia começar a operar, quanto maior o número, melhor será a chance de vencer.

Fator de lucro não revela que um ou dois negócios podem ser todo o lucro e os outros 165 podem ser perdedores. Temos de realizar a devida diligência.

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Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2018.

Risco / Recompensa, Fator de Lucro e Rentabilidade das Estratégias de Negociação.

Digamos, por exemplo, que você é comerciante de moedas que possui um sistema mecânico que ganha 90% dos negócios no teste de volta. São 9 vencedores das 10 negociações. Agora, se esse perdedor for grande o suficiente, pode acabar com todos os lucros dos 9 vencedores anteriores, resultando em um saldo da conta lisa. Esse é o comportamento típico encontrado nos scalpers. Se a recompensa de risco em seu sistema for 9: 1, esse é o seu risco, geralmente é 9 vezes maior do que seu lucro alvo, e, em seguida, ganhar 90% de seus negócios significa que você não faz nenhum dinheiro depois de tudo. Assim, é realmente importante falar sobre risco / recompensa quando menciona porcentagem dos vencedores, caso contrário, falar sobre a taxa de sucesso não tem sentido.

Como posso determinar se um sistema de uma relação de recompensa de risco 9: 1 que ganha 92% do tempo é mais rentável do que um sistema com uma razão de recompensa de risco 1: 2 que ganha 50% do tempo?

Ganha 92% do tempo. São 92 trocas de 100.

Risk Reward ratio é 9: 1, o que significa que se os vencedores típicos são 1 $, o típico perdedor será $ 9.

Agora, você faz a matemática, 92 negociações vencedoras de 1 $, que são $ 92 em território positivo.

Em comparação com 8 negociações perdedoras de $ 9 dólares, isso é $ 72 perdeu.

Finalmente você divide US $ 92 / $ 72 e esse é um fator de lucro de 1,28. Ou seja, você ganha US $ 1,28 por cada dólar que você perde.

Ganhe 50% do tempo. São 50 trocas de 100.

Rácio de recompensa de risco é 1: 2, o que significa que os vencedores típicos são 2 $, o perdedor típico será $ 1.

Agora, você faz a matemática, 50 negociações vencedoras de 2 $, que são $ 100 em território positivo.

Em comparação a 50 negociações perdedoras de US $ 1 dólar, perdemos $ 50.

Finalmente você divide $ 100 / $ 50 e esse é um fator de lucro de 2,00. Sua estratégia ganha US $ 2 por cada dólar que perca.

5 comentários:

Bem, isso me dá muito para pensar ... Estou apenas entrando no forex e esse artigo me deu meses mais pesquisas para fazer! Obrigado pela visão.

Tnx para artigos muito agradáveis. Digamos que eu tenho uma amostra de tamanho N = 1000. Eu calculo meu ProfitFactor PF = 1.5 e eu estou bastante feliz MAS há um problema (claro). Como eu me convenço de que o tamanho da minha amostra não é muito pequeno, e talvez meu PF = 1.5 seja apenas um valor errado.

Oi, obrigado por seu comentário. Bem, eu diria que, se você testar sua estratégia nos últimos 10 anos, esse é um período significativo de tempo, onde presumivelmente a maioria dos cenários de mercado foram vistos, de crise política, guerras, alta volatilidade, baixa volatilidade, fortes tendências, falta de direcionalidade, etc. Esta é uma pergunta complicada para responder, eu sugiro um tamanho de amostra de 400 a 500 comércios pelo menos nesses 10 anos, mas talvez o seu seja um sistema diário que emite menos sinais. Para esses casos, algumas pessoas consideram que o mínimo é de 200 negócios, que é a opinião de uma comunidade bem respeitada em asirikuy.

Eu aprecio altamente de qualquer lição, compartilhamento e ponto de vista em seu blog ..

Você dá uma ótima ajuda para muitos comerciantes novatos.

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Fator de lucro.

Factor de lucro - importante ou não?

Após o artigo sobre o risco de recompensar os índices, pensei que deveria tocar um pouco sobre o fator de lucro.

O fator de lucro é simplesmente o lucro gerado por negócios lucrativos divididos pelas perdas geradas pela perda de negócios. Quanto maior o número, melhor ou "# risco" e # 8217; seu sistema comercial tem.

Tome um exemplo de um sistema que tem $ 10.000 de negócios lucrativos e $ 5000 de negociações perdidas. O fator de lucro seria 2. Este é o número que parece que os comerciantes da internet citam muito. Parece que se você tem um fator de lucro de 2, então é um bom sistema de comércio. Este sistema teria gerado um lucro de US $ 5000.

Tudo parece ótimo eh? Bem sim e saiba. O lucro é o rei. No entanto, o fator de lucro não mostra a imagem completa. Ele não mostra quantos negócios elegerou para obter o lucro de $ 10k e quantos levou para fazer a perda de $ 5k. Por tudo o que sabemos, o sistema fez 100 negócios rentáveis ​​e 5 perdedores.

Isso significaria e média de US $ 100 por ganha e perda média de US $ 1000 por perda. um risco de recompensa de 1:10. Isso é apenas rediculado. Mas é assim que os robôs forex e consultores especializados são vendidos e comercializados.

Eles afirmam ter grandes fatores de lucro de 8 ou mais. Mas a realidade está por trás desse número é uma história de terror esperando por acontecer.

A fim de ter esses altos fatores de lucro, o sistema, mas tem um grande risco de recompensa ou uma grande taxa de golpe. Você achará que essas EAs, etc, têm o último. Eles têm taxas de ataque de 95% (como no meu exemplo de US $ 10 / US $ 5), mas você pode ver que só levaria um aumento em menos de 5 negociações como perdas, ou seja, uma queda de 5% nos vencedores para transformar o sistema de um vencedor em um ponto de equilíbrio. Ou dize de outra forma, se você daytrade todos os dias # 8230; 10 perdas extras de todo o ano e esse é seu ano desperdiçado.

Você está jogando com fogo se você trocar desse jeito. Naturalmente, alguns comerciantes dirão que não pode esperar um risco positivo de recompensar a relação, tais sistemas / métodos não existem. Eu sugeriria então se você não pode encontrá-los, então, não troque. Eu não. Eu só troco quando acho que tenho boas chances de ganhar dinheiro. Os números por trás do método devem ter sentido. O fator de lucro é, no entanto, apenas um número, não esqueça as taxas de ataque e o risco de recompensar os índices para criar uma imagem melhor do seu sistema comercial.

2 Respostas.

Boa recapitulação deste conceito e eu concordo, qualquer coisa ao norte de 3 para o Fator de lucro deve estar sob sugestão para o excesso de ajuste. Isso vem diretamente do livro de Pardo (design, teste e otimização de sistemas de negociação).

Haven & # 8217; t ler esse livro para ser honesto. Alguma coisa?

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Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico.

As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema comercial e avaliem sua eficiência e lucratividade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação.

Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas que são mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam gravitar naturalmente em relação a um número - lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Veja também: Tutorial de Sistemas de Negociação.)

Relatórios de desempenho da estratégia.

Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado de backtesting e é uma ferramenta valiosa para comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho da estratégia durante o teste. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais.

A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório; os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas.

Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio.

A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou para uma semana de negociação não é tão significativo quanto a análise dos dados mensais e anuais.

Um dos métodos mais rápidos de análise do desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias maneiras, a partir de um gráfico de barras que mostra lucro líquido mensal para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal; o outro como uma curva de equidade. (Veja também: Traçando seu caminho para melhores retornos).

Métricas-chave.

Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema comercial. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas principais de desempenho:

Lucro Líquido Líquido Fator de Lucro Percentual Rentável Média de Comércio Lucro Líquido Máximo Drawdown.

Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo.

Lucro líquido total: o lucro líquido total representa a linha inferior para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como:

Embora muitos comerciantes utilizem o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho da negociação, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Veja também: Lucrando em uma economia pós-recessão.)

Fator de lucro: o fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta:

Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema específico produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos de sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas.

A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor.

Percentual rentável: a percentagem rentável também é conhecida como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma:

O valor ideal para a métrica percentual rentável variará de acordo com o estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um valor baixo e lucrativo para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência seguindo os comerciantes. Apenas 40% dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzem um sistema muito lucrativo porque os negócios que ganham seguem a tendência e geralmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda.

Os comerciantes intraday, e particularmente os scalpers, que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscam uma quantia similar, exigirão uma métrica rentável com maior porcentagem para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos de valor para os negócios perdidos; para "avançar", é necessário que haja um percentual significativamente mais alto lucrativo. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Veja também: Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Média do lucro líquido comercial: o lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial líquido é calculado da seguinte forma:

Em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja de US $ 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total.

Este número pode ser desviado por um valor de valor, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas, superinflando o lucro líquido médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser melhorado.

Drawdown máximo: a métrica de retirada máxima refere-se ao "pior cenário possível" para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido.

Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar 10 milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco do comerciante e o tamanho da conta de negociação. (Veja também: Proteja-se da perda de mercado).

The Bottom Line.

Os relatórios de desempenho da estratégia, seja aplicado a resultados de negociação históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas ao resultado final, ou ao lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro faz um sistema - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Veja também: Crie suas próprias estratégias de negociação.)

Uma estratégia simples e lucrativa.

Uma estratégia simples, mas lucrativa e um plano é a chave final para uma rentabilidade consistente a longo prazo porque permite que os comerciantes capitalizem sua vantagem sem emoções dia a dia.

A publicação de hoje está apresentando a você uma estratégia de swing comercial lucrativa e sólida no gráfico de 4 horas. Portanto, é vital acompanhar cuidadosamente e certificar-se de que todas as etapas são compreendidas.

Nota: há uma tarefa importante que gostaríamos de solicitar que você complete em troca do acesso a essa estratégia lucrativa. Queremos que você chegue e teste com suas próprias idéias. Dessa forma, talvez possamos construir uma estratégia melhor com mais lucros ou menos volatilidade.

Se você está procurando uma estratégia que use táticas intradiárias, certifique-se de ler a edição anterior da negociação intra-dia 101 aqui.

Estatísticas de configuração para esta estratégia simples e lucrativa:

A primeira coisa que queremos compartilhar com você é os detalhes de desempenho da estratégia.

Precisamos ter certeza de que está levando esta instalação a sério e agradecendo o valor fornecido neste artigo. Portanto, deixe-nos revisar as estatísticas do backtest da EURAUD em todo o ano de 2018:

1) Parada de caminhada Parabólica: +13,8 unidades de risco / +0,39 por comércio.

2) Parada da trilha Tenkan: +43,9 unidades de risco / +1,25 por comércio.

3) A recompensa média (metade parabólica e metade via Tenkan) é +28,86 unidades de risco / + 0,82 por comércio.

4) Isso significa que se um comerciante estiver arriscando 1% por comércio, o lucro é de + 28,86%.

5) 35 trocas realizadas.

Estou certo de que temos a sua atenção agora. Recomendamos prestar muita atenção porque as estatísticas ficam ainda melhores ... As estatísticas restantes são calculadas com base no cenário 3:

a) 17 vitórias e 18 perdas para cerca de 50% & # 8211; 50%

b) A vitória média foi de +3,2 e a perda média foi de -0,58.

c) O fator de lucro foi, portanto, de 3.2 / 0.58 = 5.55 (!)

d) Havia 10 negócios dos 17 que faziam 1 unidade de recompensa ou mais.

e) Havia apenas 4 trocas de 18 que fecharam por uma perda total.

Quando cada unidade de perda foi compensada por 5,5 unidades de recompensa e aproximadamente 50% das negociações são conquistadas, então, obviamente, a estratégia vai gerar lucros. A estratégia é excepcionalmente capaz de capturar longas corridas e grandes vitórias.

Não só o desempenho mostra estabilidade estelar, mas também existem outras vantagens:

1) Simplicidade - regras simples que não exigem a implementação;

2) A estratégia pode realmente durar muito tempo.

Já foi dito sobre os detalhes de desempenho desta estratégia, então é hora de seguir em frente e explicar as regras e idéias por trás desse conceito.

Aqui estão os detalhes básicos relacionados à estratégia:

Nosso objetivo era criar uma estratégia de swing que possa ser negociada ativamente por todos os tipos de comerciantes, desde principiantes até experientes.

Como sempre, nosso único foco é a análise técnica. O elemento discricionário é limitado para garantir que nossas regras sejam claras para todos os comerciantes.

A principal força de nossa estratégia será capitalizar as descobertas de tendências. Portanto, a estratégia está focada na negociação com a tendência, mas só usará um quadro de tempo único: o gráfico de 4 horas.

Nossas ferramentas e indicadores são simples:

a) Configurações parabólicas 2 = pontos verdes.

b) Configurações parabólicas 5 = pontos roxos.

c) Indicador Ichimoku: Tenkan-sen / Tenkan = linha vermelha.

d) Indicador Ichimoku: Kijun-sen / Kijun = linha azul & # 8217;

Como um roteiro e um bloco de construção para a construção de qualquer estratégia, usamos os artigos & # 8220; como construir uma estratégia comercial, parte 1 e # 8221; e & # 8220; parte 2. & # 8221;

Este modelo é uma lista de verificação das 5 etapas anteriores e durante a entrada.

EM = método de entrada.

Todas essas etapas serão revisadas aqui uma por uma para essa estratégia de swing. O gráfico de 4 horas é usado para todos os 5 passos, além do gráfico de filtros que usa o período de tempo diário.

PARTE 1 DEFINIÇÃO DA TENDÊNCIA.

Esta estratégia usa as linhas Tenkan e Kijun para fins de definição de tendências. As linhas Tenkan e Kijun fazem parte do indicador Ichimoku, mas as 3 partes restantes do indicador foram removidas (leia mais aqui sobre o indicador Ichimoku).

A estratégia precisa que Tenkan e o Kijun estejam alinhados a um lado:

uma. Quando o Tenkan está acima do Kijun & # 8211; viés de alta.

b. Quando o Tenkan está abaixo do Kijun & # 8211; viés de baixa.

c. Quando o Tenkan é igual ao Kijun - range.

Esta é uma maneira doce, simples e eficaz de medir a tendência. O comércio não deve ser complicado ou de alto nível matemático para ser lucrativo.

PARTE 2 OPORTUNIDADE.

A oportunidade é válida quando o Tenkan tem um ângulo:

uma. Um ângulo inclinado para cima significa impulso ascendente.

b. Um ângulo inclinado para baixo significa impulso descendente.

c. Um ângulo plano significa nenhum ambiente de tendência / alcance e nenhum impulso.

A tendência e a oportunidade devem ser alinhadas ao mesmo lado antes que um comerciante possa continuar com o próximo passo. Isso pode ser:

A) Tendência bullish e oportunidade de alta.

B) OU tendência de baixa e oportunidade de baixa.

Na captura de tela abaixo é um exemplo de quando uma moeda tem um impulso para cima, para baixo ou sem lado (plano).

Mais uma vez a oportunidade é muito intuitiva e tem uma lógica interna para ela. Nada extravagante e eficaz.

O filtro usa o gráfico diário para verificar se qualquer tendência e impulso enfrentam grandes obstáculos, como coberturas diárias e fundos. Se sim, e o preço está muito próximo (espaço suficiente para S & amp; R), esse par e potencial configuração comercial serão filtrados e ignorados. Ao testar a estratégia, não foram utilizados filtros, o que significa que as estatísticas mostram o desempenho "bruto". Os resultados podem ser melhorados com filtros.

As etapas do filtro mantêm nosso foco em configurações válidas e assegure-se de que nossa mente não seja overtrading. Os filtros são muito importantes para tornar seu negócio mais lucrativo.

O gatilho é o momento que o comerciante aguarda: o preço confirmou seu desenvolvimento esperado e um comerciante está a um passo de entrar. O comércio não é apenas uma configuração comercial potencial, mas é perto de se tornar um comércio real. Esta estratégia usa os seguintes gatilhos:

1) Para uma tendência de alta e oportunidade de alta: o preço precisa atravessar um dos dois.

Níveis parabólicos para o lado oposto (o parabólico é acima do preço);

2) Para uma tendência de baixa e uma oportunidade de baixa: o preço precisa atravessar um dos dois.

Níveis parabólicos à desvantagem (o parabólico está abaixo do preço).

Os pontos verdes significam parabólicos com um valor 2, enquanto os pontos roxos significam parabólicos com um valor de 5.

O gatilho significa alerta completo para o comerciante como o momento da entrada espirais mais perto ...

PARTE 5 MÉTODO DE ENTRADA.

O método de entrada é uma ordem de mercado imediato assim que a vela se fecha. Existe um elemento importante que precisa ser confirmado antes de uma entrada ser tomada: o fim da vela precisa estar próximo (dentro de 40%) a vela extrema (na direção da fuga), o que significa:

a) Uma fuga para cima deve ser acompanhada com um fechamento perto da alta;

b) Uma fuga à descida deve ser acompanhada com um fechamento perto da baixa.

False breakouts muitas vezes tendem a ter mechas de tamanho grande após a ruptura. Ao aguardar a fechadura da vela, o comerciante pode evitar esses possíveis falhas falsas e manter o controle de seu plano de negociação.

A entrada é o momento decisivo, mas nunca dói ser crítico antes de abrir a posição.

GESTÃO COMERCIAL.

A perda de parada usa os tops e fundos do gráfico de 4 horas. Os tops e os fundos são velas que são as velas mais altas ou mais baixas dentro de um grupo de pelo menos 5 velas.

O lucro de tirar proveito usa uma perda de stop. A trilha principal é uma saída em um cruzamento do Tenkan e Kijun para o lado oposto mais um castiçal perto do lado oposto da linha Tenkan (para longos cruzar para a desvantagem, para curto cruzar para o lado positivo). Outra perda de parada de trilha que poderia ser usada para fins discricionários é o valor Parabólico 2: assim que o parabólico é colocado no lado oposto do preço, então o comércio é imediatamente fechado.

Isso conclui as regras e explicações da estratégia 201. Esperamos que tenha gostado da viagem!

Mas agora ... é a SUA vez! 🙂

Precisamos de sua contribuição sobre esta estratégia:

"Qual é a maior vantagem dessa estratégia?"

"Qual é o seu ponto mais fraco?"

"Qual é o seu maior ponto de melhoria"?

"Você gosta da estratégia?"

Esperamos que você ache que essa estratégia simples, mas lucrativa, pode ser uma estratégia de Forex muito lucrativa. Deixe-nos saber abaixo! Por último, mas não menos importante, certifique-se de que as regras da estratégia combinem com sua própria psicologia comercial para aumentar as chances de que as regras sejam implementadas efetivamente.

Obrigado por tomar o tempo para ler as nossas postagens, e também por compartilhar este artigo com seus conhecidos.

Desejamos-lhe comércio feliz!

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Winner's Edge Trading, como visto em:

As configurações parabolicas no Mt4 são 0,02 / 0,2 padrão. As configurações 2 e 5 para esta estratégia, como faço para alcançar isso no Mt4? No entanto, eu tenho as configurações como 0,02 / 0,2 e 0,05 / 0,2 no meu gráfico. Essa é a configuração necessária?

Você pode explicar o método de entrada desta estratégia.

Eu realmente gosto deste estado, é simples e faz um bom trabalho pegando os grandes movimentos.

Eu estou olhando para negociar uma dúzia de pares, usando os gráficos diários, então eu só tenho que olhar uma vez por dia.

Você tentou isso usando gráficos diários?

Como você faz uma revista comercial?

Oi, John, obrigado pelas perguntas.

As configurações Parabolicas são 2 e 5. Os valores podem ser alterados nas propriedades parabolicas no campo & # 8220; passo & # 8221 ;. O Tenkan e o Kijun do Ichimoku são configurações padrão. Em seguida, retiro as outras partes dos indicadores Ichimoku.

Deixe-me saber se você tem perguntas de acompanhamento. Desejo-lhe uma boa negociação!

Onde posso encontrar as configurações parabólicas reais e as configurações do indicador ichimoku?

O Parabólico pode suavizar a curva de equidade. A trilha Tenkan teve um melhor desempenho porque conseguiu capturar as grandes corridas. Mas quando o comércio não foi para uma grande corrida, o Parabólico conseguiu sair em um intervalo mesmo, pequena perda ou pequena vitória; Considerando que o resultado da saída de Tenkan foi muitas vezes pior. Então, o Parabolico suaviza os maus momentos, mas faz bem nos bons tempos, o que significa que ele pode limitar a redução em comparação com apenas usar a trilha de Tenkan.

Oi Dave, obrigado pelo feedback! Sim, eu concordo com você que uma vez que você tenha configurado, então deve parecer menos complicado. Eu acho que muitas estratégias parecem complicadas à primeira vista porque poderia haver novas regras ou ferramentas incorporadas nele e isso sempre leva algum tempo para se familiarizar.

Na raiz da estratégia está o tenkan e o kijun. Essas 2 coisas podem ser verificadas rapidamente:

1) O tenkan tem um ângulo?

2) O ângulo de tenkan corresponde à tendência?

Se ambas as perguntas tiverem uma resposta, então podemos manter um olho nesse par.

Não só o EURAUD foi testado. Eu acho que a estratégia poderia funcionar bem em outros, como EURJPY, GBPJPY, USDJPY, GBPAUD, outros pares Yen e Aud, EURUSD, GBPUSD, mas talvez não seja tão bom em USDCAD, CAD pares, USDCHF. Essa é a minha expectativa. Os pares de tendências são melhores do que os movimentos em movimento lento, como o EURGBP.

Eu tenho outra pergunta. Se usar a parada da trilha de Tenkan, você obtém aproximadamente 3 vezes o ganho médio de usar a parada da parada parabólica, por que você consideraria usar o parabólico?

Bem, a reação imediata é que parece complicado. Mas eu gosto do fato de que é uma estratégia de 4 horas, o que significa (eu) que eu só preciso verificar as tabelas algumas vezes por dia. Talvez uma vez que eu configurei e experimente, isso não parecerá tão complicado.

Foi tentado em outros pares além do EURAUD citado no artigo?

Vistas populares.

Isenção de responsabilidade: o trading forex na margem comporta um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.